HELIOS

Market trend update

최근 비트코인을 비롯한 암호화폐 전반적인 하락세가 돋보이고 있습니다. 5월 중반 시작된 하락세가 횡보를 그리며 진정되는 듯 하다 최근 하방으로 모멘텀이 만들어 지면서 다시한번 흔들리고 있는 상황입니다.

헬리오스는 바이낸스 선물 시장에서 운용되고 있기 때문에 인버스 포지션을통해 하방 리스크를 헷징할 수 있습니다. 기존 상승장에서 사용되던 추세추종 모델에 대한 수정이 이뤄졌으며 인버스 포지션과 단기반등 모멘텀 활용 포지션을 적절히 조합하여 알고리듬 트레이딩 로직을 수정-보완 하고 있습니다.

헬리오스 프라이빗 알고리듬 트레이딩 서비스는 현재도 안정적으로 운영되고 있으며 5월 중반 큰 하락 이후에도 단일계정 평균 수익률 3.4%p를 기록하기도 했습니다. 헬리오스는 급변하는 시장상황 속에서도 꾸준히 알고리듬 트레이딩 로직에대한 개발-보완을 하며 성장하고 있습니다.

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Now in helios
프라이빗 알고리듬 트레이딩 서비스 오픈 100여일이 지났습니다. 처음보다 발전되고 더욱더 안정화된 헬리오스의 알고리듬 트레이딩 로직은 급변하는 시장상황 속에서도 능동적인 포지션 운용을 통해 최상의 결과를 만들었습니다.

현재 평균예치자산 1,400,000USDT, 평균 수익률 13.24%를 기록 중입니다. 지난 1월 시작된 암호화폐 시장의 상승 트렌드 속에서 공격적인 알고리듬 트레이딩 로직을 적용하며 안정성과 수익성의 밸런스를 조절하며 단일계정 기준 최대 30%의 일간수익을 기록한 케이스도 있었습니다.

다만 이번 달 초부터 진행 된 Bearish market의 출현으로 인해 전보다 안정성에 무게를 둔 알고리듬 트레이딩 로직을 적용함에 따라 전반적인 일발생 수익률은 다소 감소하였으나 꾸준히 안정적인 수익을 발생시키고 있습니다.

헬리오스는 마켓트랜드와 모멘텀을 혼합한 시장 최적화 모델을 알고리듬 트레이딩 로직에 적용시켜 유연하면서 순발력 있는 포지션 운용을 하고 있습니다. 앞으로 더욱 놀랍고 흥미로운 소식을 전달해 드리겠습니다.

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indicator

오늘은 지난 시간에 이어 DMI 지표에 대해 다뤄보도록 하겠습니다. DMI 지표는 전일의 가격과 금일 가격을 비교해 상승/하락 추세를 결정하는 DM이 있으며, 이 DM의 지수화값를 구하기 위한 TR이 있습니다.

TR(True Range)

│MAX(high(D)-low(D), high(D)-close(D-1), low(D)-close(D-1))│

금일종가-금일저가, 금일고가-전일종가, 금일저가-전일종가를 취한 값중 절대값이 가장 큰 수치를 TR로 설정하여 DM의 백분율 수치를 정하는 모수로 쓰입니다. 다음은 DM과 TR을 사용해 백분율수치인 DI를 알아보겠습니다.

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indicator

오늘은 추세지표 중의 하나인 DMI(Directional Movement Indicator)와 알고리듬 트레이딩 시스템에서의 활용법에 대해 알아보겠습니다. DMI는 전일가격과 금일 가격의 비교를 통해 추세가 지속되는지 확인하는 원리입니다.

-DM

PDM=high(D)<high(D-1), high(D)-high(D-1)

MDM=close(D)<close(D-1), close(D)-close(D-1)

DM은 상승추세일땐 전일 고가보다 금일 고가가 더 높아야하고 반대로 하락추세일 경우 전일 저가보다 금일 저가가 더 낮아야 한다는 내용입니다. 변동성 자체가 전날 변동 폭 내에 있다면 DM은 0이 되며 각 캔들의 저가, 고가 비교에 따라 상승추세일 경우 PDM(+DM), 하락추세의 경우 MDM(-DM)이 됩니다.

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Market trend

Indicator

In this post, we will look at the last way to determine the timing of the trend change through the Ichigoku. 3range improvement/reversal is the point of trend change over the longest period that can be confirmed through the Ichimoku.

legging span = displacement-26(price)

conversion line = 0.5highestprice(9period)+0.5lowestprice(9period)

baseline = 0.5highestprice(26period)+0.5lowestprice(26period)

leadspan1 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

leadspan2 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

The 3rd range is the arrangement between leggingspan and price. In the case of leggingspan<price, it represents the inverse arrangement of the long-term trend, and in the case of leggingspan>price, it represents the normal arrangement. Since leggingspan=displacement-26(price), a long-term trend transition is confirmed by comparing the current price with the price at that point of displacement-26.

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indicator

이번 포스팅에선 일목균형을 통해 추세전환 시점을 파악할 수 있는 마지막 방법에 대해 알아보겠습니다. 3역 호전/역전은 일목균형을 통해 확인할 수 있는 가장 긴 기간동안의 추세전환 시점입니다.

legging span = displacement-26(price)

conversion line = 0.5highestprice(9period)+0.5lowestprice(9period)

baseline = 0.5highestprice(26period)+0.5lowestprice(26period)

leadspan1 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

leadspan2 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

3역은 leggingspan과 price간의 배열상태를 나타냅니다. leggingspan<price일 경우 장기추세의 역배열을 나타내며 leggingspan>price의 경우 정배열을 나타냅니다. leggingspan=displacement-26(price)이기 때문에 현재가격과 displacement-26된 해당 시점의 가격 비교를 통해 장기추세 전환을 확인하게 됩니다.

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indicator

지난 포스팅에선 일목균형표의 conversionline과 baseline의 수치화를 통한 단기추세 전환활용법에 대해 다뤘습니다. 이번 포스팅에선 일목균형에서 가장 많이 활용되는 2역호전에 대해 알아보겠습니다.

legging span = displacement-26(price)

conversion line = 0.5highestprice(9period)+0.5lowestprice(9period)

baseline = 0.5highestprice(26period)+0.5lowestprice(26period)

leadspan1 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

leadspan2 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

leadspan1,2<price는 가격이 구름대를 뚫고 정배열을 만드는 상황을 말하며 2역호전이라 부릅니다. leadspan1,2>price의 경우는 반대로 구름대 밑으로 가격이 이탈하는 상황이며 2역역전이라 부릅니다. 구름대는 leadspan1,2간의 배열 상태에 따라 양운대, 음운대로 나뉘는데 둘 중의 단기추세인 leadspan1이 위에있으면 정배열, 아래에 있으면 역배열을 의미합니다.

2역은 baseline과 conversionline간의 배열상태를 나타내는 1역배열보다 비교적 긴 기간동안의 추세를 나타내며 중단기 추세의 전환을 파악하는데 활용됩니다.

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indicator

HELIOS has developed algorithmic trading logic based on trend-following trading method. The trend indicator is the MACD, which was covered in the last post. Today, we will look at the Ichimoku balance table.

legging span = displacement-26(price)

conversion line = 0.5highestprice(9period)+0.5lowestprice(9period)

baseline = 0.5highestprice(26period)+0.5lowestprice(26period)

leadspan1 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

leadspan2 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

The short-term trend can be determined by checking the alignment of the baseline and conversion line. baseline>conversionline means reverse cast status, baseline<conversionline means normal alignment status, and baseline=conversionline means cross status. In the theory of Ichimoku equilibrium, the forward and reverse arrangements are expressed as improvement and reversal, respectively. Ichimoku is an indicator that requires a lot of theoretical interpretation, but when it is used as an algorithmic trading logic, it is used through such quantification.

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Market trend

indicator

HELIOS는 추세추종 매매법을 기반으로 알고리듬 트레이딩 로직을 개발하였습니다. 추세를 나타내는 지표는 지난 번 포스팅에서 다뤘던 MACD가 대표적입니다. 오늘 시간은 일목균형표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

legging span = displacement-26(price)

conversion line = 0.5highestprice(9period)+0.5lowestprice(9period)

baseline = 0.5highestprice(26period)+0.5lowestprice(26period)

leadspan1 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

leadspan2 = displacement+26(0.5conversionline+0.5baseline)

가장 짧은 기간의 단기추세를 파악할 수 있는 값은 baseline과 conversionline의 배열상태를 확인하면 됩니다. baseline>conversionline은 역배역 상태, baseline<conversionline은 정배열 상태를 의미하며 baseline=conversionline은 크로스 상태임을 나타냅니다. 일목균형 이론에서는 정배열과 역배열을 각각 호전, 역전이라 표현합니다. 일목균형표는 이론적 해석이 많이 필요한 지표이지만 알고리듬 트레이딩 로직으로 활용할 때는 이런 수치화를 통해 사용하게 됩니다.

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